Миниатюрный простая скользящая средняя (SMA) и более сложная экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Поскольку ЕМА имеет более сложный метод расчета, многие считают, что это высший из двух средних, но это было бы прыгать с необоснованным conclusions.The SMA является основным арифметическое: вы сложите цены закрытия от последней 10 Периоды затем разделить продукт на 10. Как я уже сказал, результат просто среднее арифметическое. Довольно просто? Слишком просто для некоторых людей, особенно тех, кто склонны связывать сложности с efficiency.
Complexity иногда не дают превосходные результаты, но это не всегда case.EMAs действительно не то, что гораздо труднее вычислить. Формула 2 просто (п + 1), и результат добавляется к предыдущим дней экспоненциальной расчета. С какой-то простой дедукции вы увидите, что ЕМА подчеркивает самые последние дни цены или веса самые последние дни цены больше, чем цены в начале экспоненциальной последовательности. Так как любая скользящая средняя использует исторические данные, или данные, которые уже произошли, чтобы вычислить среднее, любой скользящей средней можно считать запаздывающим индикатором.
Это должно быть очевидным, то, что цель ЕМА является ускорение фактор запаздывания, что присуще всем движущимся averages.Do ЕМА реально ускорить фактор запаздывания? В определенной степени EMA сделать фактор запаздывания скользящих средних в менее различны, но как и все вещи, есть стоимость. ЕМА славятся вызывая плот раннего покупать и продавать сигналы, а последние переменные в последовательности избыточный вес в среднем. Только по этой причине, я не большой поклонник ЕМА и предпочитают SMAS.
Означает ли это, что СМА лучше, чем ЕМА? Вовсе нет, все это означает, что в моей торговой менталитет Я гораздо удобнее с результатами от SMA, чем я являюсь EMA.I всегда ударить 89 SMA период на моих графиках и смотреть цену действий по отношению к цене акции и SMA. Если ценовое действие в более чем 3 или 4 пункта ниже SMA (по дого