, любая история может быть так описано с одним набором весов) и формального доказательства можно найти в Nillson, Глава 5 (1965). Выше основной вычислительного блока, т.е. сравнение любых двух акций. Конечным результатом является прогнозирование их относительной производительности в течение следующего периода. Это устройство затем используется в прогнозировании производительности целого набора акций. Обсудив формализм осталось констатировать, как и почему были выбраны значения для всех параметров, переменных и констант, которые необходимы для выполнения программы на компьютере.
Они могут быть перечислены следующим образом:
(1) Критерий качества.
(2) Количество ценных акцию, и какие переменные.
(3) Количество периодов и длины каждого периода в истории.
(4) нормализация постоянной для весов.
(5) Значение постоянной А.
(1) критерия реализации, т.е. метод сравнения производительности двух акций ", не является точкой масло, которое задержать долго. Объект в покупке акций, чтобы заработать деньги, продавая их, когда их цена поднимается достаточно, чтобы сделать удовлетворительный прибыли.
Будь дивидендов включена в прибыль зависит от периода инвестирования и ряда других факторов, но никто не любит, если цена падает. Поэтому в качестве прочной основы для любого более сложного критерия увеличения уставного-цена за последние рассматриваемого периода был выбран. Другими словами, критическая переменная, которая по сравнению для различных пар акций: PT - ПТ-1, где ПТ является доля-цена в момент времени T.
(2) Какие переменные, чтобы выбрать и сколько должно быть предметом долгих экспериментов раз Программа работает.
Ни вопрос легко ответить, не видя производительность программы из первых рук, но начать с союзником существующих моделей инвестиционного анализа могут быть использованы. Единственное прямое сравнение доступна с Уивер и Холла (1967) успешной программы, которая использует следующ