) Суть этой методики Торговая ~ предупредить трейдера в повседневной деятельности данного фьючерсного контракта , Другими словами: кровянистые выделения развороты! Пять минут гистограммы идеально подходят для этой цели. Все, что больше, скажем, пятнадцать минут или час диаграммы может быть вечность в быстро меняющемся рынках. Графики менее пяти минут слишком близко к действию и сделок имеют тенденцию слишком остро реагировать на ценовые шансов.
После нескольких поименное личного наблюдения, писатель пришел к выводу, что всякий раз, когда цена фьючерсного контракта закрылась более низкие низкие три бара назад от любого внутридневного максимума, то, как правило пора идти в наличные деньги. И наоборот, если трейдер не хватало, и рынок проследить обратно и закрылась выше трех отчетливо более высоких максимумов от внутридневного минимума, тогда это было разумным, чтобы покрыть шорты. Из-за нестабильности, четыре бара используются в счете на фьючерсы на фондовые индексы. Подсчет баров, однако, является сложная часть.
Скажем, трейдер имеет выгодное короткую позицию в NYFE, например, и наблюдая за возможного разворота. Начиная с баром низкую цену в сессии, трейдер рассчитывает назад на четыре более высоких максимумов. (См NYFE (NCZ) диаграмму). Как видно, промежуточный минимум был сделан в начале дня на уровне 164.70 и в десяти минутах ралли последовало только упасть на 164.00, где другой слабая попытка ралли не удалось. Низкий в течение дня на 163.
90 nally улова; и обратите внимание, что рынок борется за чуть более одного часа (остановка на максимуме четвертого бар обратно), прежде чем сигнализирует разворот. Это не редкость для контракта, чтобы вернуться и проверить минимумы, как это произошло в данном случае. Агрессивная трейдер, поэтому, подозревая, что низкий в течение дня, вероятно, в для этой конкретной сессии, может занять длинную позицию в районе 164.50 за шанс на новых максимумах в конце торгового дня.
После того, как новые максимумы на день делаются, трейдер должен быть начеку в течение еще четырех ба