Каковы лучшие варианты на продажу в Businessmen

ь в течение определенного периода. Официальный математическое значение волатильности обозначается как "в годовом стандартном отклонении ежедневных ценовых изменений актива».

<Р> Историческая волатильность актива относится к прошедший период времени. Как правило, при оценке волатильности, мы рассмотрим несколько различных периодов. Мы можем посмотреть на то, что волатильность была на прошлой неделе, в течение прошлого месяца, в течение последних трех месяцев, в течение последних шести месяцев, и так далее. Чем дольше период времени, даст более средней волатильности.

При оценке покупку опциона, это историческая волатильность базового инструмента, что, как правило, оцениваются. Поскольку варианты основаны на фьючерсные контракты, имея данные о ценах на фьючерсного контракта, можно вычислить исторической волатильности.

<Р> Наиболее часто используется модель Блэка-Шоулза, которая является частью большей опции Модели ценообразования. Сегодня Введя данные фьючерсы цена, модель рассчитывает, что историческая волатильность, а также может дать вам справедливую премию на рынке.

На практике, использование исторической волатильности в модели ценообразования опционов, таких как Блэка-Шоулза или другие варианты не имеют возможности прогнозирования.

<Р> подразумеваемой волатильности является расчетное значение волатильности, что дает цену опциона в соответствующем Option- Модель ценообразования. Путь к решению для этой подразумеваемой волатильности является использование нашей модели опционного ценообразования в обратном направлении. Мы знаем цену опциона и все другие переменные, кроме волатильности площадка использует.

Таким образом, вместо того, чтобы с помощью уравнения решить для цены опциона, мы используем модель, чтобы решить для волатильности опциона. Мы вставляем цену в модели, оставить вне волатильности (который мы ищем), и держать другие переменные то же самое. Это то, что мы найдем, что волатильность даст текущую рыночную цену.