<р> Очень просто говоря, волатильность степень колебания в цене акций из фьючерсного контракта на основной безопасности. Если базовая безопасность склонны к широкому ходом в цене, то его нестабильность будет больше, чем вариант, базовым безопасности достаточно стабильным в цене.
<р> Есть два различных типа волатильности: исторические и подразумеваемые. Историческая волатильность, как следует из названия, рассчитывается с использованием исторических цен. Трейдеры будут смотреть на исторической волатильности, чтобы определить, какой тип стратегии, что они должны использовать при торговле на этом рынке. Хотя вы часто слышите фразу "прошлой деятельности в не свидетельствуют о будущих результатах" в финансовых кругах, понятие исторической волатильности на основе прошлого предсказывать будущее. Рынок, была нестабильной в прошлом, как правило, остаются неустойчивыми.
<р> подразумеваемой волатильности является волатильность, которая основана на ценовой модели Блэка-Шоулза (акций) или модели ценообразования черный вариант (фьючерсы). Если цена опциона увеличилась в стоимости, но базового актива не изменилась в цене, то вы знаете, что ваш подразумеваемая волатильность выросла. Это произойдет, если есть понимание того, что базовый актив будет сделать больше, чем нормальный ход в цене в ближайшее время.
Теперь это восприятие может быть не так, и из-за этого многие трейдеры будут искать изменений в подразумеваемой волатильности использовать определенные опции торговые стратегии.
<р> Если волатильность привела вариант цены выше, чем трейдеры полагают, что они должны быть, то они могут быть продавец волатильности. Если вы продаете крытые звонки, это может быть возможность для получения наиболее премию.
<р> Вместе эти две меры волатильности может быть одним из ваших лучших вариантов торговых оружия.
Если вы можете понять волатильность, и как она влияет на ценообразование может пройти долгий путь, чтобы сделать вас более выгодный вариант трейдера.